Сравнение MODL с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение MODL с ^GSPC

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и S&P 500 (^GSPC).

MODL - это активно управляемый фонд от VictoryShares. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MODL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MODL и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MODL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MODL

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MODL:

1.51

^GSPC:

1.18

Коэф-т Сортино

MODL:

2.07

^GSPC:

1.63

Коэф-т Омега

MODL:

1.27

^GSPC:

1.22

Коэф-т Кальмара

MODL:

2.34

^GSPC:

1.81

Коэф-т Мартина

MODL:

9.07

^GSPC:

7.13

Индекс Язвы

MODL:

2.01%

^GSPC:

2.16%

Дневная вол-ть

MODL:

12.06%

^GSPC:

13.06%

Макс. просадка

MODL:

-10.05%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MODL:

-3.97%

^GSPC:

-4.79%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.54%.

MODL

С начала года

1.21%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

5.63%

1 год

16.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.54%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

3.56%

1 год

13.87%

5 лет

13.38%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MODL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MODL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MODL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODL

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MODL

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MODL и ^GSPC

Максимальная просадка MODL за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MODL

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и ^GSPC

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 3.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MODL

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MODL с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MODL и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MODL и ^GSPC

MODL

^GSPC

Сравнение MODL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок MODL и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество